• TMGM量化交易绩效评估表‌

  • 一、核心收益指标‌

  • 指标‌ ‌评估标准‌ ‌参考来源‌

  • 年化收益率‌ ≥20%为优，反映策略长期盈利能力 ‌

  • 夏普比率‌ ≥1.5为优，衡量风险调整后收益（计算公式：

  • 年化收益

  • −

  • 无风险利率

  • 年化波动率

  • 年化波动率

  • 年化收益−无风险利率


  • ） ‌

  • 累计收益率‌ 绝对收益值需与回测数据偏差≤15%，避免策略过拟合 ‌

  • 二、风险管理指标‌

  • 指标‌ ‌评估标准‌ ‌参考来源‌

  • 最大回撤‌ ≤20%为优，反映极端行情下资金损失峰值（计算方式：

  • 峰值净值

  • −

  • 谷值净值

  • 峰值净值

  • 峰值净值

  • 峰值净值−谷值净值


  • ） ‌

  • 波动率‌ 年化波动率≤15%为佳，衡量收益稳定性 ‌

  • 订单执行成功率‌ ≥95%为优，保障高频策略的流动性需求 ‌

  • 三、策略效能指标‌

  • 指标‌ ‌评估标准‌ ‌参考来源‌

  • 胜率‌ ≥55%为佳，体现策略预测准确性（盈利交易次数占比） ‌

  • 盈亏比‌ ≥2:1为优（平均盈利/平均亏损），确保单次盈利覆盖多次亏损 ‌

  • 多市场适配性‌ 在TMGM主流市场（外汇、股指）中收益波动≤10%，验证策略泛用性 ‌

  • 四、平台技术支持‌

  • 指标‌ ‌评估标准‌ ‌参考来源‌

  • 执行速度‌ MT4/MT5订单延迟≤50毫秒，高频策略可稳定运行 ‌

  • 交易成本‌ ECN账户点差低至0.0点（如欧元/美元），降低高频套利成本 ‌

  • 数据接口‌ 支持Python/R语言API接入，兼容第三方量化工具开发 ‌

  • 五、合规与资金安全‌

  • 指标‌ ‌评估标准‌ ‌参考来源‌

  • 资金隔离‌ 客户资金独立托管于NAB银行信托账户，并投保5,000万美元商业保险 ‌

  • 监管资质‌ 持有ASIC（澳大利亚）、FMA（新西兰）牌照，确保交易透明合规 ‌

  • 风控机制‌ 实时熔断系统、负余额保护、异常波动自动止损 ‌

  • 评估方法‌

  • 回测验证‌：使用MT4/MT5历史数据模拟策略，对比年化收益率与最大回撤‌。

  • 分阶段实盘测试‌：

  • 小资金测试‌：虚拟账户或≤1万美元实盘验证胜率与盈亏比‌。

  • 多市场验证‌：在欧元/美元、澳元/日元等主流品种中重复执行策略‌。

  • 成本核算‌：统计ECN账户点差成本与滑点损耗，确保策略净收益达标‌。


  • TMGM平台特性（如低延迟执行、多市场覆盖）与用户风险偏好动态调整参数‌。