• TMGM量化交易评估表‌

  • 一、核心收益指标‌

  • 指标‌ ‌定义/公式‌ ‌评估标准‌ ‌数据来源‌

  • 年化收益率‌ (期末资产 - 期初资产)/期初资产 × 年化系数 绝对值越高，盈利能力越强 ‌

  • 夏普比率‌ (策略年化收益 - 无风险利率)/策略年化波动率 ≥1.5为优，衡量风险调整后收益 ‌

  • 盈亏比‌ 平均盈利金额 / 平均亏损金额 ≥2:1为佳，反映策略稳定性 ‌

  • 二、风险管理指标‌

  • 指标‌ ‌定义/公式‌ ‌评估标准‌ ‌数据来源‌

  • 最大回撤‌ (历史最高净值 - 最低净值)/最高净值 × 100% ≤20%为优，反映极端行情下的抗风险能力 ‌

  • 波动率‌ 日收益率标准差 × √年化天数 越低越好，衡量收益稳定性 ‌

  • 订单执行成功率‌ 成功执行订单数 / 总订单数 × 100% ≥95%为优，避免滑点或流动性不足影响策略 ‌

  • 三、策略效能指标‌

  • 指标‌ ‌定义/公式‌ ‌评估标准‌ ‌数据来源‌

  • 胜率‌ 盈利交易次数 / 总交易次数 × 100% ≥55%为佳，反映策略预测准确性 ‌

  • 策略泛用性‌ 在TMGM支持的多种市场（外汇、股指等）中的收益一致性 跨市场收益波动≤10%为优 ‌

  • 回测拟合度‌ 回测收益与实盘收益的偏差率 ≤15%为可接受，避免过度拟合历史数据 ‌

  • 四、平台技术支持‌

  • 指标‌ ‌评估要点‌ ‌数据来源‌

  • 执行速度‌ MT4/MT5平台订单延迟≤50毫秒，高频套利策略适用性高 ‌

  • 交易成本‌ ECN账户点差低至0.0点（如欧元/美元），降低高频策略成本 ‌

  • 数据接口‌ 支持API接入第三方工具（如Python、R），兼容自定义算法开发 ‌

  • 五、合规与资金安全‌

  • 指标‌ ‌评估要点‌ ‌数据来源‌

  • 资金隔离‌ 客户资金托管于NAB银行独立账户，投保5,000万美元商业保险 ‌

  • 监管牌照‌ 持有ASIC（澳大利亚）、FMA（新西兰）牌照，定期披露交易数据 ‌

  • 风控机制‌ 实时熔断系统、负余额保护、异常波动自动止损 ‌

  • 评估方法建议‌

  • 回测验证‌：使用TMGM MT4/MT5历史数据测试策略，对比年化收益率与最大回撤‌。

  • 小资金实盘测试‌：通过虚拟账户或小额实盘（≤1万美元）验证策略胜率与盈亏比‌。

  • 多市场验证‌：在TMGM支持的欧元/美元、澳元/日元等主流货币对中重复测试策略泛用性‌。


  • TMGM量化交易需结合‌收益指标‌（如夏普比率、年化收益）、‌风险指标‌（如最大回撤）及‌平台适配性‌（执行速度、成本）综合评估，并依托其合规架构保障策略安全‌。